重慶三峽銀行 2021 校招面試題

下列說法正確的有()。

??A. 期望值是隨機變量的概率加權和

??B. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

??C. 二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布

??D. 正態分布是描述連續型隨機變量的一種重要概率分布

? ? E. 百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整

ABCDE

[解析] 本題考點是風險管理的概率統計知識和數理基礎。本章涉及一些計算，但主要側重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考察。

第2題：

下列關于信用風險的說法，正確的有()。

??A. 信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響

??B. 信用風險通常包括違約風險、結算風險

??C. 違約風險既可以針對個人，也可以針對企業

??D. 結算風險在外匯交易中較為常見

??E. 信用風險存在于表內外業務以及衍生產品交易中

ABCDE

[解析] 本題要求考生對信用風險進行綜合把握。信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響，A項正確;信用風險是最為復雜的風險，包括違約風險、結算風險，B項正確;違約風險既可以針對個人，也可以針對企業，C項正確;結算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同時間以不同貨幣進行結算交易，D項正確;信用風險存在于表內外業務以及衍生產品交易中，E項正確。

第3題：

下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有()。

??A. 信用風險主要存在于授信業務

??B. 操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

??C. 市場風險存在于交易類業務

??D. 操作風險具有營利性，能為商業銀行帶來盈利

??E. 操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯系

ABCE[解析] 操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余A、B、C、E均為正確選項。

第4題：

下列關于經濟資本、會計資本和監管資本的說法，不正確的有()。

??A. 經濟資本與商業銀行的整體風險水平成正比

??B. 會計資本可以小于經濟資本的數量

??C. 經濟資本可作為一種媒介

??D. 經濟資本是為了應對一定期限內資產的預期損失

??E. 監管資本與經濟資本無關

BDE[解析] 經濟資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多，所以經濟資本與商業銀行的整體風險水平成正比，A項正確;會計資本的數量應該不小于經濟資本的數量，B項錯誤;會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經濟資本，C項正確;經濟資本是為了應對一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金，所以D項錯誤;監管資本呈現出逐漸向經濟資本靠攏的趨勢，所以E項錯誤。

第5題：

經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比其優越性有()。

??A. RAROC可以用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配

??B. RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核

??C. RAROC克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

??D. 使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式

??E. 使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制

ABCD[解析] RAROC經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在單筆業務層面、資產組合層面、商業銀行總體層面上發揮著重要作用，A、B、C、D為其具體內容的體現，所以A、B、C、D正確。使用RAROC有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

第6題：

經濟合作與發展組織與巴塞爾委員會對于商業銀行公司治理原則的說法，正確的有()。

??A. 經濟合作與發展組織認為，公司治理應維護股東的權利

??B. 巴塞爾委員會認為高級管理層是商業銀行公司治理的關鍵部門

??C. 經濟合作與發展組織認為不可以向公眾披漏與公司有關的重大問題的信息

??D. 巴塞爾委員會認為商業銀行應保持高度的透明度

??E. 經濟合作組織認為，應清楚界定商業銀行董事會和高級管理層的權力和責任，并在全行實行問責制

.ABD[解析] 經濟合作與發展組織認為，公司治理應維護股東的權利，所以A項正確;巴塞爾委員會認為高級管理層是商業銀行公司治理的關鍵部門，所以B項正確;經濟合作與發展組織認為治理結構應當保證及時、準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息，所以C項不正確;巴塞爾委員會認為商業銀行應保持高度的透明度，這是巴塞爾委員會的八大原則中的內容，所以D項正確;巴塞爾委員會認為，應清楚界定商業銀行董事會和高級管理層的權力和責任，并在全行實行問責制，所以E項錯誤。

第7題：

商業銀行風險控制應實現的目標有()。

??A. 把商業銀行的風險控制在最低水平

??B. 風險管理戰略符合經營目標的要求

??C. 在成本/收益基礎上保持有效性

??D. 對商業銀行的資產負債表等資料進行分析，發現潛在的風險

??E. 通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，完善風險管理程序

BCE[解析] A項在商業銀行的風險控制應當實現的目標中沒有涉及，所以A項錯誤;B、C、E屬于商業銀行風險控制應當實現的目標;D項屬于風險識別中的常用方法——資產財務狀況分析法，所以D項錯誤。

第8題：

下列屬于商業銀行外部數據的有()。

??A. 綜合評估國內市場行情和信息數據

? ? B. 外部評級數據作為商業銀行的主要數據源

??C. 自行進行行業統計分析數據

? ? D. 從商業銀行業務庫獲得的數據

??E. 與其他商業銀行發生操作風險時所產生的損失

ACE[解析] 商業銀行仍需依賴內部評級數據作為主要的數據源，所以B項不正確;D項屬于商業銀行內部數據的內容，所以D項不正確。

第9題：

下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的有()。

??A. 風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告

??B. 商業銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的

??C. 風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執行權

??D. 商業銀行風險管理部門具有高度的獨立性

??E. 商業銀行風險管理部門隸屬于高級管理層

BE[解析] 風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告，風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執行權，商業銀行風險管理部門具有高度的獨立性，A、C、D項正確;商業銀行風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立，又要互為支持，但決不能混為一談，所以B項不正確;E項與D項互相矛盾，風險管理部門具有高度的獨立性，不隸屬于高級管理層，所以E項錯誤。